Managementul riscului bancar

Managementul riscului bancar
Editura:
Anul publicării: 2010
Pagini: 500
Format: 17x24
Categoria: Management
Preț: 58,00 lei
Disponibilitate: în stoc

DESCRIERE

Cuprins
Sensul lucrării .............................................................................................................11
Partea I
Teorii monetar-financiare privind riscul performanţelor bancare
Capitolul 1. Teoriile creditului şi ale dobânzii .........................................................13
1.1. Teoria creditului ...............................................................................................13
1.2. Teorii monetare ale dobânzii............................................................................15
1.2.1. Teoria fondurilor de împrumut ..............................................................16
1.2.1.1. Oferta de fonduri de împrumut .................................................17
1.2.1.2. Cererea de fonduri de împrumut...............................................17
1.2.1.3. Schimbări în oferta şi cererea fondurilor de împrumut.............18
1.2.1.4. Inflaţia şi nivelul ratei dobânzii ................................................20
1.2.2. Teoria clasică a dobânzii........................................................................21
1.2.2.1. Rata dobânzii în economia clasică............................................21
1.2.2.2. Riscul în teoria clasică a dobânzii ............................................22
1.2.2.3. Teoria preferinţei pentru lichiditate a lui Keynes .....................23
1.2.3. Teoria capitalului ...................................................................................26
1.2.4. Teoria abstinenţei dobânzii ....................................................................27
Capitolul 2. Teoriile privind operaţiunile active ale băncii ...................................29
2.1. Teoria creditului comercial ..............................................................................29
2.2. Doctrina transferabilităţii .................................................................................30
2.3. Teoria veniturilor anticipate .............................................................................30
Capitolul 3. Teoria profitului ....................................................................................31
3.1. Profitul pur .......................................................................................................31
3.2. Profitul antreprenorului ....................................................................................32
3.3. Profitul ca venit al incertitudinii.......................................................................34
3.4. Profitul ca venit al inovaţiei .............................................................................35
3.5. Profitul ca venit al arbitrajului..........................................................................35
Capitolul 4. Teoria financiară ...................................................................................37
4.1. Teoria pieţei eficiente.......................................................................................39
4.2. Teoria asimetriei de informaţii .........................................................................42
4.3. Teoria semnalelor şi a jocurilor........................................................................43
Managementul riscului bancar
6
6
Partea a II-a
Banca, managementul riscului şi al performanţelor financiare ale acesteia
Capitolul 5. Rolul şi funcţiile băncilor în cadrul sistemului bancar .....................45
5.1. Sistemul bancar. Rol. Funcţii ...........................................................................46
5.1.1. Scurt istoric. Definiţia băncii .................................................................46
5.1.2. Locul şi rolul băncilor în economie .......................................................50
5.1.3. Funcţiile băncii.......................................................................................52
5.2. Conceptul şi caracteristicile managementului bancar ......................................53
Capitolul 6. Obiectivele managementului bancar prin prisma riscului
şi profitului financiar............................................................................61
6.1. Riscul bancar ....................................................................................................61
6.1.1. Riscurile şi specificitatea acestora în activitatea bancară.......................61
6.1.2. Sistemul indicatorilor de comensurare a riscurilor financiare
în activitatea bancară .............................................................................69
6.1.2.1. Subsistemul indicatorilor riscului de credit .............................70
6.1.2.2. Subsistemul indicatorilor riscului de lichiditate........................73
6.1.2.3. Subsistemul indicatorilor riscului ratei dobânzii ......................78
6.1.2.4. Subsistemul indicatorilor riscului valutar .................................80
6.1.2.5. Subsistemul indicatorilor riscului de insolvabilitate .................81
6.2. Analiza riscurilor în activitatea bancară (pe exemplul băncii
comerciale „X”) ...............................................................................................82
6.2.1. Analiza riscurilor la banca comercială „X” ...........................................82
6.2.1.1. Analiza situaţiei riscului de credit. ...........................................83
6.2.1.2. Analiza situaţiei riscului de lichiditate .....................................85
6.2.1.3. Analiza situaţiei riscului ratei dobânzii ....................................91
6.2.1.4. Analiza situaţiei riscului valutar...............................................94
6.2.1.5. Analiza situaţiei riscului de insolvabilitate...............................96
6.3. Analiza riscurilor la banca comercială „X” sucursala „A”...............................98
6.3.1. Analiza situaţiei riscului de credit .........................................................98
6.3.2. Analiza situaţiei riscului de lichiditate.................................................106
6.3.3. Analiza situaţiei riscului ratei dobânzii ...............................................113
6.3.4. Analiza situaţiei riscului valutar ..........................................................117
6.4. Consideraţii teoretice privind managementul riscurilor bancare....................122
6.4.1. Căi de reducere a riscului de credit......................................................122
6.4.2. Căi de reducere a riscului de lichiditate...............................................130
6.4.3. Căi de reducere a riscului ratei dobânzii..............................................135
6.4.4. Căi de reducere a riscului valutar .......................................................138
6.4.5. Căi de reducere a riscului de insolvabilitate ........................................141
6.5. Posibilităţi de reducere a riscurilor în activitatea bancară
(pe exemplul băncii comerciale „X”) ...........................................................143
6.6. Profitul bancar şi managementul strategic al băncilor ...................................149
Cuprins
7
7
6.6.1. Profitul bancar .....................................................................................149
6.6.2. Managementul strategic al băncilor.....................................................150
6.6.2.1. Obiectivele strategiei bancare ...............................................156
6.6.2.2. Tipuri de strategii bancare.....................................................157
6.6.2.3. Condiţii de viabilitate a strategiei bancare ............................160
6.7. Instrumentele procesului decizional în managementul bancar.......................161
6.7.1. Procesul decizional în managementul bancar......................................161
6.7.2. Instrumente utilizate în managementul bancar ...................................163
6.8. Rolul managementului bancar în obţinerea performanţelor băncii ................168
6.8.1. Conceptul de performanţe bancare ......................................................168
6.8.2. Organizarea băncii pentru urmărirea profitabilităţii ............................170
6.8.3. Rolul managementului bancar în obţinerea performanţelor băncii......171
6.9. Influenţa factorilor de mediu asupra performanţelor financiare
ale unei bănci.................................................................................................174
6.9.1. Mediul unei bănci ................................................................................174
6.9.2. Metode de analiză a mediului unei bănci............................................178
6.10. Aspecte şi tendinţe actuale în managementul bancar...................................180
Partea a III-a
Riscul la nivelul sistemului bancar din România
Capitolul 7. Repere ale administrării riscurilor semnificative bancare –
cazul României...................................................................................185
7.1. Scurtă incursiune în situaţia sistemului bancar românesc
contemporan ..................................................................................................185
7.1.1. Contextul „crizei financiare mondiale” – cauze, efecte şi posibile
implicaţii asupra sistemului bancar românesc....................................191
7.2. Factori potenţiali generatori de riscuri la nivelul băncilor .............................194
7.3. Tipologia riscurilor şi semnificaţiile acestora în activitatea bancară .............196
7.3.1. Preocupări internaţionale şi naţionale în domeniul reglementării
riscurilor bancare ................................................................................197
7.3.2. Teorii, teze şi şcoli de gândire în domeniul riscurilor bancare ............205
7.3.2.1. Abordări naţionale .................................................................205
7.4. Elemente de bază ale managementului riscurilor bancare .............................213
Capitolul 8. Gestiunea riscului de credit ................................................................217
8.1. Semnificaţia riscului de credit şi a riscurilor bancare asociate.......................217
8.2. Tehnici şi metode de identificare şi limitare a riscului de credit....................220
8.2.1. Cunoaşterea clientelei – premisă a gestiunii prudente a riscului
de credit ...............................................................................................220
8.2.2. Analiza solicitanţilor de credite ...........................................................222
Managementul riscului bancar
8
8
8.2.2.1. Analiza persoanelor fizice .....................................................223
8.2.2.2. Analiza persoanelor juridice..................................................228
8.2.2.2.1. Analiza calitativă..................................................228
8.2.2.2.2. Analiza cantitativă................................................230
8.2.3. Garantarea creditelor ...........................................................................234
8.2.4. Instituţii suport în evaluarea riscului de credit – Centrala Riscurilor
Bancare şi Biroul de Credit ................................................................237
8.2.5. Monitorizarea creditelor acordate........................................................243
8.2.5.1. Constituirea de provizioane specifice de risc de credit .........249
8.3. Determinarea cerinţelor de capital pentru riscul de credit..............................254
8.3.1. Cuantificarea riscului de credit prin abordarea standard .....................255
8.3.1.1. Determinarea calităţii creditului ............................................264
8.3.1.1.1. Ratingurile furnizate de instituţiile externe
de evaluare a creditului .........................................264
8.3.1.1.2. Evaluări externe ale creditului efectuate
de agenţiile de creditare a exportului....................271
8.3.2. Cuantificarea riscului de credit prin abordarea bazată
pe modele interne de rating .................................................................271
8.4. Controlul riscului de credit.............................................................................287
Capitolul 9. Gestiunea riscului operaţional............................................................289
9.1. Accepţiunile riscului operaţional bancar şi ale riscului juridic asociat ..........289
9.2. Etapele administrării riscului operaţional bancar ...........................................292
9.3. Cuantificarea riscului operaţional bancar.......................................................315
9.3.1. Abordarea de bază ...............................................................................316
9.3.2. Abordarea standard şi abordarea standard alternativă .........................318
9.3.3. Abordarea avansată de evaluare ..........................................................323
Capitolul 10. Gestiunea riscului de piaţă................................................................327
10.1. Abordări normative fundamentale şi tipologia riscului de piaţă ..................327
10.2. Determinarea cerinţelor de capital pentru riscul de piaţă .............................330
10.2.1. Cuantificarea riscului de poziţie – element de sinteză
pentru riscul ratei dobânzii şi de preţ a instrumentelor
financiare ........................................................................................330
10.2.2. Cuantificarea riscului de decontare/livrare şi pentru
tranzacţiile incomplete....................................................................343
10.2.3. Cuantificarea riscului valutar...........................................................344
10.2.4. Cuantificarea riscului de marfă........................................................346
10.2.5. Modele interne pentru calcularea cerinţelor de capital
pentru riscul de piaţă ......................................................................350
10.2.5.1. Metode de evaluare a poziţiilor pe titluri de capital
şi pe titluri de creanţă .......................................................357
Cuprins
9
9
Capitolul 11. Gestiunea riscului de lichiditate .......................................................359
11.1. Delimitări conceptuale privind riscul de lichiditate .....................................359
11.2. Principii de bază ale managementului riscului de lichiditate .......................361
11.3. Metodologii de măsurare şi monitorizare a riscului de lichiditate ...............364
Capitolul 12. Adecvarea la riscuri a capitalului instituţiilor de credit ................371
12.1. Analiza solvabilităţii bancare – rolul capitalului unei societăţi bancare ......371
12.2. Reglementări privind solvabilitatea bancară ................................................372
12.2.1. Structura capitalului........................................................................372
12.2.2. Valoarea minimă şi modul de vărsare a capitalului
social ..............................................................................................373
12.3. Rata solvabilităţii bancare ............................................................................373
12.3.1. Acordul de la Basel .........................................................................375
12.3.2. Consecinţele introducerii ratei de solvabilitate (norma Cooke) ......376
12.3.3. Acordul Basel II ..............................................................................378
12.3.4. Impactul Noului Acord de la Basel .................................................385
12.3.5. Exemplificarea calculului indicatorilor de solvabilitate
la Banca „A”...................................................................................390
12.4. Indicatorii adecvării capitalului....................................................................394
12.4.1. Coeficientul fondurilor proprii şi al resurselor
permanente (CFPRP) ..........................................................................394
12.4.2. Coeficientul de divizare al riscurilor ...............................................395
Partea a IV-a
Politici de prudenţă bancară şi minimizarea riscurilor.
Analiza performanţelor bancare
Capitolul 13. Principii, reglementări şi strategii de prudenţialitate
bancară europene şi internaţionale................................................399
13.1. Cerinţe cu privire la nivelul minim de solvabilitate.....................................401
13.1.1. Acordul de la Basel privind criteriile de dimensionare
a solvabilităţii minime.....................................................................402
13.1.2. Directivele Uniunii Europene privind adecvarea Capitalului..........405
13.1.3. Noua convergenţă internaţională privind criteriile de dimensionare
a solvabilităţii minime – Basel II ...................................................407
13.2. Cerinţe cu privire la diviziunea şi limitarea riscurilor ................................409
13.3. Cerinţe privind tratarea diferenţiată a creditelor şi constituirea
de provizioane .............................................................................................412
13.4. Cerinţe privind nivelul minim de lichiditate................................................418
13.5. Cerinţe privind poziţia valutară ...................................................................421
13.6. Cerinţe privind administrarea resurselor şi a plasamentelor........................425
Managementul riscului bancar

REVIEW-URI

Rating general
2
1 review
5 stele
0
4 stele
0
3 stele
0
2 stele
1
1 stea
0
Scrie un review și spune-ne opinia ta despre acest produs
scrie un review
2
Vechi concepte de analiza prezentate prin reprelucrarea textului, o compilatie a reglementarilor legale in vigoare si ... ATAT ! "Analiza persoanelor fizice, Coeficientul de divizare al riscurilor" prezentate ca si subcapitole sunt, cred eu total neinspirate. Se vorbeste foarte mult despre riscuri si Basel II fara nicio referire, absolut necesara, despre strategie, guvernanta corporativa, nivelul pierderilor care pot fi acceptate, apetitul la risc, teme cu adevarat noi si absolut necesare in managementul riscurilor bancare. Pacat de o lucrare foarte stufoasa din care nu am gasit decat lucruri vechi si nerelevante contextului actual.
Created in 0.036 sec